EVWMA-VWAP MACD: 66 de 90 segmentos rentables, mediana +12.2% por debajo del promedio de mantener 30.1%

Usa MACD estándar como aproximación: apuesta por el impulso tras un cruce alcista, entra cuando la línea rápida cruza sobre la señal y sale al cruzar bajo; cruces frecuentes en rangos generan stops repetidos.

La estrategia EVWMA-VWAP MACD en BTCUSDT 1h, en 90 backtests por cortes, da una respuesta muy típica: en la mayoría de los cortes gana dinero, pero gana menos que no hacer nada. 66 de 90 segmentos fueron rentables, y ningún segmento fue liquidado; sin embargo, la mediana del rendimiento por segmento fue de solo +12.2%, mientras que en el mismo período simplemente mantener el activo sin operar tuvo un rendimiento promedio por segmento de +30.1%. En otras palabras, esta estrategia superó las pérdidas en los datos históricos, pero no superó a mantener. Distintos cortes cambian mucho el resultado. El mejor segmento fue la ronda 3, segmento 1 (2023-09-01 → 2024-04-09), con rendimiento de segmento +52.9% y drawdown máximo de solo 10.4% en el mismo segmento; el peor segmento fue la ronda 6, segmento 5 (2025-09-30 → 2026-03-03), con rendimiento de segmento -23.1% y drawdown máximo de hasta 27.1% en el mismo segmento. Juntando los 90 segmentos, el drawdown más profundo fue de 30.1%, que es la respuesta directa a cuánto perdió como máximo en los datos históricos. A nivel de operación, la ganancia promedio fue $1,722 y la pérdida promedio fue $856; la comparación en importes parece aceptable, pero debe leerse junto con la enorme diferencia entre rendimientos de segmento de +52.9% y -23.1%. ¿A qué apuesta? La hipótesis central es que, una vez que se forma una tendencia, esta continúa. Con MACD como fuente de señal, sumado a EVWMA y VWAP participando en el suavizado de precios, el objetivo no es predecir puntos de giro, sino esperar que después de un golden cross el precio siga subiendo un tramo, y que después de un death cross siga bajando un tramo. La proporción de 66/90 segmentos rentables muestra que esta hipótesis no fue refutada en la mayoría de los cortes; que la ganancia promedio de $1,722 sea claramente mayor que la pérdida promedio de $856 también muestra que sus rendimientos no provienen de acumular pequeñas ganancias frecuentes, sino de unas pocas operaciones ganadoras grandes que cubren más pequeños stop-outs. Esta es la forma típica de una estrategia de seguimiento de tendencia, y la distribución de rendimientos es naturalmente sesgada. Las debilidades también están escritas en los números. MACD cruza repetidamente en mercados laterales, y el parámetro de stop-loss stopPercent determina con qué frecuencia es sacada por stop; en condiciones de baja volatilidad y lateralización estrecha, la hipótesis de continuación de tendencia es la más propensa a fallar, la estrategia abre y cierra posiciones repetidamente, y los stop-losses y costos de transacción se acumulan juntos. El drawdown máximo del peor segmento, 27.1%, ya está cerca del drawdown máximo global de 30.1%, lo que indica que los grandes drawdowns no se distribuyen uniformemente, sino que se concentran en los segmentos donde la tendencia se revierte y las ganancias no realizadas se devuelven de una vez. Por el contrario, el +52.9% del mejor segmento solo vino con un drawdown de 10.4%, lo que apunta a un mercado de tendencia unidireccional fluida. En pocas palabras, gana dinero con las tendencias, a costa de desgaste continuo cuando no hay tendencia; la diferencia entre la mediana de rendimiento por segmento de +12.2% y el peor segmento de -23.1% también sugiere que es bastante sensible a qué tramo de mercado se corta. Las limitaciones metodológicas deben explicarse claramente. Primero, estos 90 backtests provienen de 15 rondas × 6 segmentos de corte de los mismos datos, no de 90 muestras independientes; las ventanas no se superponen, pero comparten el mismo período histórico de mercado, por lo que 66/90 no puede leerse como una tasa de acierto independiente. Segundo, los parámetros no fueron dados en el texto original: evwma_length, macd_smoothing_length, signal_smoothing_length, stopPercent, y la corrección de posición de position_value de 50000 a 100000 a posición completa, se completaron según convenciones de la industria. Esto significa que los resultados reproducidos corresponden a un conjunto de parámetros sustitutos, no a los valores originales, y con otro conjunto de parámetros la conclusión podría ser marcadamente distinta. Tercero, la semilla aleatoria ya fue registrada, y cualquiera que use el mismo seed puede reproducir exactamente los mismos 90 cortes, pero lo que se puede reproducir es el corte en sí, no el rendimiento futuro de esta estrategia; la muestra también cubre solo el intervalo histórico, sin validación fuera de muestra. Este contenido es una verificación de reproducción de datos históricos, no constituye asesoramiento de inversión, y esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.