Dos cosas están ocultas a propósito: qué instrumento estás operando y la segunda mitad de su historial de precios. Ambas permitirían que la retrospectiva piense en lugar de tus reglas. Construye tu estrategia en la parte visible y luego observa cómo se comporta en la parte que nunca viste: una forma libre de riesgo de detectar el sobreajuste antes de que haya dinero real involucrado.
Aviso legal: Operar con instrumentos financieros conlleva riesgo. Los resultados simulados e históricos no garantizan el rendimiento futuro, y esta página es solo para educación — no es asesoramiento financiero.
Para mantener los resultados precisos, confirma los parámetros básicos a continuación antes de construir reglas — cambiarlos restablece todo el espacio de trabajo.
Cada plantilla es un plan completo — capital, tamaño de posición y reglas (entrada + salida) ya rellenados. El símbolo se elige al azar para ti, así que una plantilla nunca te dice qué estás operando.
Nada está bloqueado: cada número sigue siendo editable. Cada tarjeta también te dice dónde se rompe la idea — lo cual importa más que cómo se ve en el historial.
Una entrada cuidadosamente apilada de 3 condiciones que parece brillante en el historial. Impórtala, luego llévala al Campo de Entrenamiento y mírala desmoronarse.
Dónde se rompe: Datos fuera de muestra. Cada condición extra se ajustó a un tramo específico del pasado — eso es sobreajuste, y la prueba ciega está diseñada para exponerlo.
Espera a que el precio supere el máximo reciente, luego cabalga el primer movimiento real de la sesión.
Cambia cualquier valor y luego cárgalo: la plantilla pasará al editor de abajo.
Dónde se rompe: Sesiones erráticas y en rango. Casi todas las rupturas se desvanecen de inmediato, y en frecuencia intradía los costos de ida y vuelta convierten una pequeña pérdida en un sangrado constante.
Compra el agotamiento a corto plazo — sobreventa en un RSI rápido — y sale tan pronto como el precio se normaliza.
Cambia cualquier valor y luego cárgalo: la plantilla pasará al editor de abajo.
Dónde se rompe: Sesiones con tendencia. La sobreventa se vuelve cada vez más sobrevendida, y la reversión a la media sufre sus peores pérdidas exactamente en los días que parecen más obvios.
Un cruce de medias rápida/lenta comprimido en barras intradía — sigue la dirección de los últimos minutos, plano en el momento en que gira.
Cambia cualquier valor y luego cárgalo: la plantilla pasará al editor de abajo.
Dónde se rompe: Tramos planos y de bajo volumen. Las medias se cruzan una y otra vez sin continuidad, y cada latigazo paga un ida y vuelta completo en comisiones.
Elige el símbolo que quieres estudiar, tu capital inicial y cuánto arriesgar en cada operación. Las comisiones y el deslizamiento son números reales: lo que ves es lo que el mercado habría cobrado.
Dos frases bastan para empezar: cuándo entrar y cuándo salir. Combina condiciones como bloques de construcción, sin código, y cada regla se te muestra en lenguaje claro.
Ejecuta el plan sobre el historial real de precios y observa lo que realmente ocurrió: la curva de capital, la caída máxima y cada entrada y salida marcada en el gráfico. Júzgalo por los números, no por lo convincente que suene la idea.
El campo de entrenamiento de acciones es donde construyes una estrategia sobre una parte de datos históricos aleatorios y luego la validas con datos que la estrategia nunca ha visto. Te ayuda a comprender el sobreajuste y a desarrollar criterio antes de tocar dinero real.
Datos in-sample
La porción del historial utilizada para construir la estrategia.
Datos out-of-sample
La porción no vista utilizada para validar: una verificación de fiabilidad contra el sobreajuste.
Construye sobre el primer fragmento
Armas una regla en la ventana in-sample: comprar fortaleza por encima del promedio de 50 días con una salida trailing.
Comprométete antes de mirar
La ventana out-of-sample permanece oculta hasta que bloqueas la estrategia; la parte ciega es el punto central.
Revela la validación
La estrategia se reproduce en el fragmento no visto y comparas los rendimientos in-sample frente a los out-of-sample.
Lee la brecha
Una brecha pequeña y consistente sugiere robustez; una caída pronunciada de in-sample a out-of-sample es la firma clásica del sobreajuste.
Elige un mercado
Selecciona la acción, el ETF o el par de criptomonedas que quieres estudiar.
Construye las reglas
Combina reglas de entrada, salida y posición como bloques visuales, sin necesidad de código.
Ejecuta la prueba
El motor reproduce las reglas barra a barra sobre el historial de precios real.
Lee el resultado
Revisa el rendimiento, la drawdown y la curva de capital, además de una evaluación en lenguaje sencillo de fortalezas y debilidades.
Rendimiento in-sample
Cómo puntuó la estrategia con los datos sobre los que se construyó.
Rendimiento out-of-sample
Cómo puntuó con datos no vistos: el número más honesto.
Consistencia
Si los dos resultados se mantienen razonablemente cercanos, lo que sugiere robustez.
✗ Echar un vistazo a la ventana de validación y luego ajustar las reglas
✓Eso destruye la prueba ciega. El fragmento out-of-sample solo es informativo si la estrategia quedó fijada antes de revelarlo.
✗ Ajustar hasta que el resultado in-sample sea espectacular
✓Una regla perfectamente ajustada está memorizando ruido. La simplicidad que sobrevive a la validación supera a la complejidad que solo funciona in-sample.
✗ Tratar una sola ejecución exitosa como prueba de que la estrategia funcionará en vivo
✓Una validación superada es un solo dato. El trading en vivo añade costes, liquidez y cambios de régimen que la simulación no puede ver.
Úsalo cuando
Evítalo cuando
Bloquea las reglas y luego revela
Escribe la estrategia antes de que se abra la ventana ciega. La disciplina es la prueba; los datos son solo el examen.
Espera cierto deterioro de in-sample a out-of-sample
Una caída modesta es normal y saludable. Un colapso es la señal para simplificar o descartar.
Ejecuta varias ventanas aleatorias
Como el fragmento de datos cambia en cada ejecución, sobrevivir a múltiples ventanas diferentes es una evidencia más sólida que acertar en una sola.
El sobreajuste ocurre cuando una estrategia se ajusta al ruido de un conjunto de datos específico en lugar de a un patrón real. Se ve muy bien in-sample, pero se desmorona con datos nuevos.
La división evita que hagas trampa ajustando las reglas a los mismos datos con los que pruebas. La porción no vista ofrece una estimación honesta de la robustez.
No hay un umbral fijo, pero una brecha que convierte la estrategia de fuerte a débil es una señal de alarma. Una ventaja modesta y consistente en ambos lados es mucho más creíble que un resultado in-sample estelar que se desvanece con datos no vistos.
No. Solo ejecuta simulaciones sobre datos históricos de precios, así que no hay nada en juego excepto lo que aprendes. Ese es el punto: comete tus errores aquí en lugar de en una cuenta en vivo.
Es especialmente útil para principiantes, pero la disciplina de entrenar y luego validar se aplica en todos los niveles. Los investigadores profesionales usan la misma idea subyacente para detectar estrategias que solo parecen buenas en retrospectiva.
Empieza gratis y escala según crezcas. Sin costos ocultos, sin sorpresas.
La plataforma completa con límites de uso — sin tarjeta, sin cuenta atrás.
Ideal para
Comprobar si una idea sobrevive al contacto con datos reales.
Sin asignación mensual — solo créditos de registro
Más historial, y tus primeros intervalos intradía.
Ideal para
Estrategias de swing e intradía en velas de 15 y 30 minutos, con más de una década de contexto.
Incluye 360 créditos/mes · unas 72 ejecuciones con revisión
Todos los intervalos que admitimos y las ventanas intradía más largas.
Ideal para
Reglas de alta frecuencia que solo tienen sentido en velas de 1 a 5 minutos.
Incluye 1000 créditos/mes · unas 200 ejecuciones con revisión
El campo de entrenamiento utiliza datos históricos aleatorios con fines educativos. Los resultados simulados no reflejan las condiciones del mercado en vivo y no garantizan el rendimiento futuro.
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