Filtros y configuraciones: definiciones y la distinción central
En el diseño de sistemas de negociación, un filtro es un indicador o una condición que debe activarse antes de entrar en una operación. A menudo se enumera como uno de los diez componentes clave de un sistema de negociación. Los filtros pueden ayudar a explicar el comportamiento pasado del mercado, pero normalmente no mejoran las decisiones de negociación en tiempo real. La razón es que un filtro suele derivarse de los mismos datos de precios que utiliza la señal de entrada. Cuando se construyen múltiples filtros sobre los mismos datos subyacentes, tienden a confirmarse entre sí sin aportar nueva información, y fomentan el sobreajuste. Una configuración, en cambio, es una condición basada en un tipo de datos diferente: tiempo, volumen, amplitud, volatilidad u oferta y demanda fundamentales. Como una configuración se apoya en información independiente, puede aportar valor genuino. Las notas de estudio enfatizan: los filtros generalmente usan los mismos datos y deben evitarse; las configuraciones basadas en datos diferentes y fiables son generalmente útiles, y cuantas más de esas configuraciones, mejor. Esta distinción no se trata de complejidad, sino de diversidad de información. Un sistema con una entrada simple basada en precio y dos configuraciones independientes puede ser más robusto que un sistema con diez filtros basados en precio. El resto de este artículo explica la mecánica de los filtros y las configuraciones, cuándo funcionan, cuándo fallan y los usos indebidos comunes.
La trampa de la retrospectiva: sobreajuste y sobreoptimización
Al revisar datos históricos, cuantos más indicadores uses para ajustar los datos, más perfectamente parecerán esos indicadores predecir cada cambio pasado. La mayoría del software de negociación ofrece cientos de indicadores, y puedes aplicarlos automáticamente para producir un ajuste de curva casi perfecto del comportamiento pasado del mercado. Por ejemplo, osciladores, medias móviles y ciclos pueden combinarse para explicar casi cualquier movimiento histórico de precios. Esto crea una confianza extrema, pero cuando intentas operar en el mercado actual, los indicadores altamente optimizados no ayudan. Algunos operadores intentan superarlo optimizando con datos de corto plazo, como los últimos meses, con la esperanza de que lo que funcionó recientemente refleje el mercado actual. Estos esfuerzos suelen ser inútiles porque se usan demasiados indicadores. En general, cuanto más simple es el sistema, mejor funciona, aunque hay excepciones. Si cada indicador se basa en un tipo de datos diferente, muchos indicadores distintos pueden ser útiles. Esta es la clave para distinguir filtros de configuraciones. Los filtros normalmente se basan en los mismos datos y deben evitarse. Las configuraciones basadas en datos diferentes son muy útiles. Siempre que las configuraciones se basen en datos diferentes pero fiables, en general cuantas más, mejor. La trampa no es tener muchos indicadores; es tener muchos indicadores que miden lo mismo. Un operador que añade diez filtros basados en precio a una entrada basada en precio no está añadiendo información: está añadiendo redundancia y riesgo de sobreajuste.
