Calculadora de Riesgo de Ruina [Herramienta Gratis]
Estima la probabilidad de que una racha perdedora agote tu cuenta antes de que pueda recuperarse. Haz explícito el número de supervivencia antes de aumentar tu riesgo por operación.
Aviso legal: Operar con instrumentos financieros conlleva riesgo y todo el contenido de esta página se ofrece únicamente con fines educativos. Nada de lo aquí expuesto constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta de ningún instrumento.
Riesgo de Ruina
0.00%
¿Cómo se calcula esto?
RoR = ((1 − edge) ÷ (1 + edge)) ^ riskUnits
edge = WinRate × R − (1 − WinRate)
riskUnits = Max Drawdown ÷ Risk per Trade
Leer la guía completa
Cada parámetro, fórmula y ejemplo — la referencia completa de esta herramienta.
¿Qué es el riesgo de ruina?
El riesgo de ruina estima la probabilidad de que una secuencia de operaciones perdedoras agote tu cuenta hasta el punto en que no puedas seguir operando. Es la métrica que mantiene honestas a las estrategias que de otro modo serían rentables: incluso un enfoque con expectativa positiva puede quebrar si el tamaño de la posición es demasiado agresivo o si llega una larga racha de pérdidas al principio. El cálculo combina tu tasa de aciertos, el beneficio, y la fracción arriesgada por operación en un único número de advertencia — y hace explícito el argumento a favor de mantener pequeño el riesgo por operación.
Los conceptos clave
Ruina
El saldo de la cuenta cayendo a un nivel igual o inferior al que ya no se puede seguir operando.
Racha de pérdidas
Operaciones perdedoras consecutivas, que el riesgo de ruina modela explícitamente.
Vínculo con Kelly
Un tamaño excesivo acelera la ruina; un tamaño insuficiente reduce la probabilidad pero también reduce el crecimiento.
Un ejemplo con números reales
- 1
Introduce el perfil de la estrategia
Tu estrategia gana el 55% de las operaciones con un beneficio de 1:1, y arriesgas el 5% de la cuenta en cada operación.
- 2
Deja que el modelo se ejecute
El modelo estima la probabilidad de que una racha de pérdidas agote la cuenta antes de recuperarse.
- 3
Lee la advertencia
Con un 5% por operación, el riesgo de ruina es incómodamente alto — una racha moderada de 20 operaciones perdedoras podría reducir la cuenta a la mitad.
- 4
Reduce el riesgo por operación
Reducir el riesgo al 1% por operación hace que la ruina sea mucho menos probable, porque cada pérdida elimina una porción mucho menor de la cuenta.
Cómo usarlo
Introduce la tasa de aciertos y el beneficio
Las características esperadas de tu estrategia.
Introduce el riesgo por operación
La fracción arriesgada en cada operación, o la pérdida fija.
Lee la probabilidad de ruina
La probabilidad estimada de agotar la cuenta.
La fórmula, paso a paso
Riesgo de ruina
R = ((1 − Edge) ÷ (1 + Edge)) ^ Sessions
Para un modelo simplificado de fracción constante.
Errores que cometen los traders
✗ Creer que una expectativa positiva garantiza la supervivencia
✓La expectativa es un promedio; la ruina tiene que ver con la peor secuencia que puede llegar primero. Una larga racha de pérdidas al principio puede acabar con una cuenta que habría ganado con el tiempo.
✗ Dimensionar posiciones de forma agresiva porque 'la ventaja es real'
✓Un tamaño excesivo es precisamente cómo quiebran las estrategias con ventaja positiva. La ventaja merece apuestas pequeñas y disciplinadas.
✗ Confiar en la probabilidad estimada como exacta
✓El modelo depende de tu tasa de aciertos y tu beneficio, que son estimaciones. Trata la cifra como una señal de advertencia, no como un pronóstico preciso.
Cuándo encaja esta herramienta — y cuándo no
Úsalo cuando
- ✓Antes de aumentar el tamaño de la posición, para cuantificar qué le hace el riesgo adicional a las probabilidades de supervivencia.
- ✓Al elegir un porcentaje de riesgo por operación para una nueva estrategia.
- ✓Como verificación instintiva cuando el backtest de una estrategia parece tentador.
Evítalo cuando
- ✗Operar con una estrategia cuya probabilidad de ruina te niegas a calcular.
- ✗Interpretar un riesgo de ruina bajo como permiso para abandonar los stop loss.
- ✗Tratar el número como estático — cambia con cada entrada.
Consejos que de verdad ayudan
Apunta a un riesgo de ruina cercano a cero
La mayoría de los traders disciplinados quieren probabilidades de supervivencia cercanas a la certeza. Si el modelo muestra un riesgo de ruina significativo con tu tamaño actual, eso es una señal para reducirlo.
Recalcula cuando cambie tu estimación de la ventaja
Si tu tasa de aciertos cae en el trading en vivo, tu riesgo de ruina puede dispararse. Revisa el número con datos frescos.
Úsalo antes de añadir capital
Una estrategia puede sobrevivir con un tamaño y quebrar con otro. Ejecuta el modelo de nuevo antes de escalar.
Herramientas relacionadas y siguientes pasos
Preguntas frecuentes
¿Qué riesgo de ruina es aceptable?▾
Muchos apuntan a cerca de cero. La tolerancia exacta es personal, pero el punto es hacer explícito el número antes de aumentar el riesgo.
¿Basta una expectativa positiva para evitar la ruina?▾
No. La expectativa es un promedio sobre muchas operaciones; la ruina tiene que ver con la peor secuencia que puede golpear antes de que el promedio se materialice. Una larga racha de pérdidas al principio puede arruinar una cuenta que habría sido rentable con una muestra lo bastante larga.
¿Cómo afecta el tamaño de la posición al riesgo de ruina?▾
De forma directa y fuerte. Cuanto mayor sea la fracción de la cuenta arriesgada por operación, menos pérdidas consecutivas se necesitan para llegar a la ruina — así que un tamaño pequeño y disciplinado es la palanca más importante para la supervivencia.
¿Por qué el riesgo de ruina es una probabilidad y no una certeza?▾
Porque el orden y la agrupación de ganancias y pérdidas son aleatorios. El modelo estima la probabilidad de una secuencia ruinosa dados tus datos; no puede decir si esa secuencia llegará realmente.
¿Qué datos importan más para la estimación?▾
La tasa de aciertos, el ratio de beneficio, y la fracción arriesgada por operación. Pequeños errores en la tasa de aciertos producen grandes errores en la probabilidad de ruina, así que sé conservador con tus datos.
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El riesgo de ruina es un modelo probabilístico con supuestos simplificadores, no un pronóstico preciso de los resultados.
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